DLS파생상품 손실 우려에 은행들 '비상'

[데일리동방] 우리은행과 KEB하나은행에서 판매한 파생금융상품의 대규모 손실이 우려된다. 투자자들의 법적 대응이 불가피할 예정으로 이들 은행은 14일 현재 대응반을 꾸려 고객대응에 나섰다.

논란이 된 상품은 독일과 영국 금리에 연계된 파생결함펀드(DLF)다. 우리은행의 경우 독일 국채 10년물의 금리를 기초자산으로 해서 만든 파생결합증권(DLS)에 투자한 상품에 문제가 제기됐다.

우리은행은 만기가 4~6개월로 짧은 이 상품을 지난 3~5월 1250억원 어치를 판매한 것으로 알려졌다. 상품이 판매될 당시 독일 국채 10년물 금리는 기준치를 상회했지만 하락세였고, 금리가 원금 손실 구간에 접어든 건 6월부터로 파악됐다.

해당 상품들은 올해 안으로 모두 만기가 도래하는데 현 수준에서 만기가 돌아오면 원금의 80% 가량 잃게될 것으로 추정된다.

사정이 이렇자 우리은행은 영업지원 태스크포스(TF)를 꾸려 논란의 상품에 대한 동향 파악과 실제 상품이 판매된 영업점에서 고객 응대에 나섰고 관련 소송도 대비하고 있다.

하나은행 역시 고심중이다. 문제의 DLF는 미국 국채 5년물 금리와 영국 CMS(파운드화 이자율 스와프) 금리가 일정 수준 이상일 때 조기상환되거나 만기상환되는 DLS에 투자하는 펀드로 투자자들의 문의가 잇따르고 있다.

지난해 9월 이후 판매된 이 상품의 만기는 1년~1년6개월이다. 다음달 일부 상품의 만기가 도래하며 잔액은 3900억원 가량이다.

하나은행은 자산관리(WM)사업단 전무를 총괄로 투자상품부장, PB사업부장, 실무자 등 10명으로 구성된 사후관리지원반을 가동중이다.

투자자들은 복잡한 구조의 DLF를 구매할 당시 은행으로부터 위험성에 대해 제대로 설명을 듣지 못했다는 입장이다. 불완전판매의 소지를 문제 삼는 거다.

다만 해당 상품들의 최소 투자단위가 1억원이고, 개인 VIP 고객이나 법인을 대상의 사모 형태로 판매된 걸로 전해졌다.

이번 사태의 소송을 준비 중인 법무법인 관계자는 "판매 당시 '지금까지 손실이 난 적이 없는 상품'이라고 설명했다는데 금융시장의 변동성이 커진 상황을 반영하지 않고 '지금까지 손실 안 났다'고 안내한 것은 잘못"이라고 밝혔다.