금감원, DLF판매 우리·하나은행 '경영진책임' 규명

[데일리동방] 금융감독원이 최근 원금 손실 사태를 불러온 금리연계 파생결합펀드(DLF)를 판매한 우리은행과 하나은행 특별검사에 착수했다. 금감원은 이번 검사로 경영진의 책임을 규명하고 투자자 분쟁조정을 위한 조사도 함께 실시한다.

25일 금융권에 따르면 금감원은 지난 23일부터 시작된 우리·하나은행 검사와 관련해 "DLS, DLF 상품 개발부터 판매까지 누가, 왜, 어떻게' 판매했는지 과정을 다 살펴 보겠다"고 말했다. 문제가 된 DLF는 10년물 독일 국채금리, 영국·미국 이자율스와프(CMS) 금리와 연계된 파생결합증권(DLS)에 투자한 사모펀드들이다.

금리가 일정 구간에 머무르면 상대적으로 높은 수익률을 보장하지만, 금리가 미리 정해둔 구간을 벗어나 하락하면 손실이 기하급수적으로 커진다.

금감원은 DLS가 기초자산으로 삼은 독일 등 국가의 금리 하락기에도 은행에서 상품 판매가 강행된 배경에 이번 검사의 초점을 맞출 계획이다.

우리은행과 하나은행 측은 개별상품 판매에 최고경영자(CEO), 즉 은행장의 책임은 없는 대신 전무 또는 본부장 선에서 결정됐다는 입장이다.

그러나 금융당국은 판매 목표치나 상품 개발을 논의하는 과정에 은행장 또는 윗선이 개입했을 개연성을 배제하지 않고 있다. 또 금리가 하락할 때 '환매 만류'를 조직적으로 종용했는지, 내부에서 경고 시스템이 작동했는지, 리스크 관리 조직이 제대로 운영됐는지 등도 검사한다.

특히 우리은행은 금리 하락기에도 독일 국채금리 상품을 적극적으로 팔았다. 현재 해당 상품은 독일 국채 금리 급락으로 투자원금 1266억원이 전액 원금손실 구간에 진입한 상태다.

금융위는 금감원이 검사를 마치면 은행 창구에서 DLF 같은 고위험 파생상품을 판매하는 게 적절한지 제도 개선을 검토하고, 관련 법 위반은 없었는지도 따져볼 계획이다.

금감원은 이와 별개로 은행과 투자자 분쟁조정을 위한 조사를 오는 26일 개시한다. 투자자에게 상품의 위험성을 제대로 알리지 않은 '불완전판매'가 있었는지 입증하는 게 핵심이다.

현재 금감원에는 두 은행의 불완전판매를 주장하는 분쟁조정 신청이 60여건 접수됐다. 금감원은 두 은행의 본점과 영업점에서 자료를 확보하고 관련자 진술을 토대로 불완전판매 여부를 가릴 분쟁조정위원회에 상정할 계획이다. 중도해지로 손실이 확정된 신청 건을 먼저 조사할 방침이다.